通貨ペアの相関係数

リスク分散のために複数の通貨ペアをトレードする場合、通貨ペア同士の
相関係数に気を付けないと、リスク分散になっていない場合があります。

下記表の数値が
・1に近いと相関が強くなり、互いに同じ方向に動きやすくなります。
・-1に近いほど逆相関が強くなり、互いに逆の方向に動きやすくなります。

ですので、リスク分散のためには下記いずれかの方法で売買を行うとよいです。
・相関が弱いもの(0に近いもの)同士をトレードする。
・相関が強いものは、片方を買い、片方を売るようにする。
・逆相関が強いものは、両方買うか両方売るようにする。

1999年1月~2013年8月までのデータで調査

EUR
USD
USD
JPY
USD
CHF
GBP
USD
USD
CAD
EUR
GBP
EUR
JPY
EUR
CHF
AUD
USD
GBP
JPY
CHF
JPY
GBP
CHF
NZD
USD
EUR
USD
-
USD
JPY
-0.57 -
USD
CHF
-0.90 0.77 -
GBP
USD
0.58 0.16 -0.30 -
USD
CAD
-0.90 0.70 0.92 -0.41 -
EUR
GBP
0.75 -0.82 -0.86 -0.10 -0.77 -
EUR
JPY
0.55 0.37 -0.24 0.84 -0.31 0.00 -
EUR
CHF
-0.17 0.73 0.56 0.47 0.42 -0.59 0.57 -
AUD
USD
0.83 -0.79 -0.93 0.28 -0.94 0.78 0.13 -0.60 -
GBP
JPY
-0.06 0.81 0.36 0.71 0.25 -0.64 0.77 0.80 -0.39 -
CHF
JPY
0.79 -0.14 -0.73 0.63 -0.70 0.46 0.74 -0.12 0.63 0.28 -
GBP
CHF
-0.61 0.87 0.85 0.24 0.72 -0.93 0.22 0.83 -0.80 0.76 -0.40 -
NZD
USD
0.77 -0.67 -0.82 0.17 -0.86 0.79 0.17 -0.49 0.84 -0.37 0.59 -0.75 -
  は正の相関が強いもの(0.7以上)
  は逆の相関が強いもの(-0.7以下)